Сравнение IGR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 5.04% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.55% против 4.85% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 5.55%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и VNQ
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IGR
VNQ
Сравнение IGR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.36 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.29 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.11 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IGR и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и VNQ
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.25% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и VNQ
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -73.07% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -9.35% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.48% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -42.40% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -8.01% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -13.71% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.22% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и VNQ
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 4.84% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.38% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 16.37% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.80% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 20.70% | +3.68% |