Сравнение IGR с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.46% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и GRIFX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
IGR vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
IGR
GRIFX
Сравнение IGR c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.65 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.94 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.85 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.72 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.65 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.01 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между IGR и GRIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и GRIFX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и GRIFX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -14.29% | -72.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -3.61% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -14.29% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -14.29% | -40.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -4.02% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -3.38% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 0.83% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и GRIFX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 0.88% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 2.48% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 4.58% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 5.56% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 4.62% | +19.76% |