Сравнение IGR с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.44% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и IVRSX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
IGR vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
IGR
IVRSX
Сравнение IGR c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.56 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGR и IVRSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и IVRSX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и IVRSX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -73.77% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.85% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.51% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -45.19% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -9.36% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -11.97% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.71% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и IVRSX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.54% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.23% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.01% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.65% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 21.54% | +2.84% |