Сравнение IGR с RERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. RERFX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и RERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и RERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | -2.84% | 29.26% | 2.96% | 16.02% | -22.81% | 2.81% | 25.20% | 27.36% | -17.37% | 31.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у RERFX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям RERFX по среднегодовой доходности: 5.26% против 7.92% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
RERFX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и RERFX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RERFX в 0.29%.
Доходность на риск
IGR vs. RERFX — Ранг доходности на риск
IGR
RERFX
Сравнение IGR c RERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | RERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.38 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.86 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.67 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.36 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.38 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IGR и RERFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и RERFX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности RERFX в 14.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | 14.34% | 13.93% | 4.90% | 3.90% | 1.98% | 10.14% | 0.38% | 3.10% | 3.11% | 4.94% | 1.58% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и RERFX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки RERFX в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и RERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -53.80% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.53% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -37.32% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -37.32% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -10.11% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -11.08% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.30% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и RERFX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.27% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 11.55% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.41% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 16.48% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 16.82% | +7.56% |