PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGR с RERFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGR с RERFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) and RERFX (American Funds Real Estate Index Fund Class R-6) are both REIT funds. Over the past 10 years, IGR returned 5.57%/yr vs 9.56%/yr for RERFX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGR charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for RERFX.

Доходность

Сравнение доходности IGR и RERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у RERFX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям RERFX по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.56% соответственно.

IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
10.92%
6 месяцев
12.98%
1 год
0.27%
3 года*
10.99%
5 лет*
0.08%
10 лет*
5.57%

RERFX

1 день
-2.88%
1 месяц
1.69%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.41%
1 год
24.88%
3 года*
15.65%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGR и RERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		10.92%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		10.28%29.26%2.96%16.02%-22.81%2.81%25.20%27.36%-17.37%31.10%

Correlation

The correlation between IGR and RERFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г.

0.51

The correlation between IGR and RERFX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Global Real Estate Income Fund

American Funds Real Estate Index Fund Class R-6

Часто сравнивают с IGR:
IGR с HAUSIGR с IVRSXIGR с MEGIIGR с FIKLXIGR с GRIFXIGR с VNQIGR с O
Часто сравнивают с RERFX:
RERFX с FIRIXRERFX с FTKFXRERFX с CREMXRERFX с VGSNXRERFX с IRFIXRERFX с ABALXRERFX с FRINX

Доходность на риск

IGR vs. RERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGR
Ранг доходности на риск IGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
RERFX
Ранг доходности на риск RERFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c RERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGRRERFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.63

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.28

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.18

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

8.09

-8.04

IGR vs. RERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа RERFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и RERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGR и RERFX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки RERFX в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и RERFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRRERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-53.80%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.53%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-15.62%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-37.32%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-37.32%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-2.88%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-11.00%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.36%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и RERFX

Текущая волатильность для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) составляет 4.78%, в то время как у American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что IGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRRERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.41%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

14.58%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

16.73%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

16.94%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

16.89%

+7.58%

Сравнение комиссий IGR и RERFX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RERFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и RERFX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности RERFX в 16.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		16.00%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		16.64%13.93%4.90%3.90%1.98%10.14%0.38%3.10%3.11%4.94%1.58%3.38%

Часто задаваемые вопросы

IGR and RERFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERFX has higher volatility (7.41%) compared to IGR (4.78%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs RERFX's -53.80%.

RERFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGR и RERFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор