Сравнение IGPT с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
IGPT и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGPT и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 16.63% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и XLKI
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
IGPT vs. XLKI — Ранг доходности на риск
IGPT
XLKI
Сравнение IGPT c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и XLKI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и XLKI
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XLKI в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и XLKI
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -10.24% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -5.19% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -1.91% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 17.26% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 17.26% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 17.26% | +8.58% |