PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGPT с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с WISE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IGPT returned 83.56% vs -0.02% for WISE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -5.79%.

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%

WISE

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-5.79%
1 год
-0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF
$211.74K$202.69K$451.79K

Сравнение доходности по годам IGPT и WISE

2026 (YTD)202520242023
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%31.55%17.15%6.98%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-5.79%5.88%40.45%8.33%

Correlation

The correlation between IGPT and WISE is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between IGPT and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и WISE

Секторы
IGPT
WISE

Технологии

76.6%
91.3%

Коммуникационные услуги

16.9%
2.9%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

2.1%
0.8%

Промышленность

2.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

IGPT
76.6%
WISE
91.3%

Коммуникационные услуги

IGPT
16.9%
WISE
2.9%

Недвижимость

IGPT
2.4%
WISE

-

Здравоохранение

IGPT
2.1%
WISE
0.8%

Промышленность

IGPT
2.0%
WISE
1.3%

Потребительский циклический сектор

IGPT
0.1%
WISE
3.5%

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
WISE

-

Сырьевые материалы

IGPT

-

WISE

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

WISE

-

Энергетика

IGPT

-

WISE

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

WISE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

IGPT vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGPT c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.00

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.25

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.00

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

-0.00

+12.56

IGPT vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа WISE равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и WISE

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-39.15%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-34.08%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-19.80%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-12.36%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

16.37%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и WISE

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

12.24%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

27.85%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

35.38%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

34.21%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

34.21%

-6.85%

Сравнение комиссий IGPT и WISE

IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и WISE

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности WISE в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.38%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and WISE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (14.64%) compared to WISE (12.24%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, IGPT leads with 83.56% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 83.56% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.

WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.01% for IGPT.

IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.35% for WISE.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор