Сравнение IGPT с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
IGPT и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 3.01% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и SMHX
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
IGPT vs. SMHX — Ранг доходности на риск
IGPT
SMHX
Сравнение IGPT c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.19 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.56 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 9.59 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и SMHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и SMHX
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и SMHX
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -38.53% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -17.51% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -10.19% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -7.94% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 6.50% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и SMHX
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеют волатильность 11.29% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 11.28% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 24.45% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 39.40% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 39.80% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 39.80% | -13.96% |