Сравнение IGPT с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
IGPT и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGPT имеют среднегодовую доходность 16.31%, а акции PXQ немного впереди с 16.41%.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и PXQ
IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
IGPT vs. PXQ — Ранг доходности на риск
IGPT
PXQ
Сравнение IGPT c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.50 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.26 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 15.18 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и PXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и PXQ
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и PXQ
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -57.18% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.94% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -34.55% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -34.55% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -4.97% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.82% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.78% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и PXQ
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 8.36% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 15.60% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 23.35% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 22.87% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.72% | +3.12% |