Сравнение IGPT с HDV
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 20.17%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 20.17% против 9.57% соответственно.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $23.66M | $21.65M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам IGPT и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between IGPT and HDV is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between IGPT and HDV shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGPT и HDV
Секторы
IGPT
HDV
Технологии
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGPT
HDV
Коммуникационные услуги
IGPT
HDV
Недвижимость
IGPT
HDV
-
Здравоохранение
IGPT
HDV
Промышленность
IGPT
HDV
Потребительский циклический сектор
IGPT
HDV
Финансовые услуги
IGPT
HDV
Сырьевые материалы
IGPT
-
HDV
Потребительский защитный сектор
IGPT
-
HDV
Энергетика
IGPT
-
HDV
Коммунальные услуги
IGPT
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. HDV — Ранг доходности на риск
IGPT
HDV
Сравнение IGPT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.71 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 12.85 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и HDV
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -37.04% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -5.18% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -10.49% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -15.42% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -37.04% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -1.72% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.06% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.90% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и HDV
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 4.12% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 8.54% | +24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 10.80% | +26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 12.94% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 15.78% | +11.58% |
Сравнение комиссий IGPT и HDV
IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и HDV
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs HDV's -37.04%.
On 10-year performance, IGPT leads with 20.17% vs 9.57% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 20.17% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT is categorized as Artificial Intelligence, while HDV is Dividend. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор