PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с GNXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, IGPT returned 15.43%/yr vs 5.48%/yr for GNXIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 1.40%/yr for GNXIX.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью 15.03%.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

GNXIX

1 день
-5.34%
1 месяц
17.31%
С начала года
15.03%
6 месяцев
7.75%
1 год
41.72%
3 года*
20.02%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и GNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%10.20%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		15.03%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%

Correlation

The correlation between IGPT and GNXIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between IGPT and GNXIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX

Доходность на риск

IGPT vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTGNXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.18

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
1.72

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

1.48

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

3.57

+23.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTGNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.18

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IGPT и GNXIX

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и GNXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-46.17%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-30.56%

+13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-30.69%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-45.91%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.34%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-17.15%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

12.66%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и GNXIX

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеют волатильность 12.41% и 12.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

12.18%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

29.93%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

38.32%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

27.34%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

24.23%

+2.10%

Сравнение комиссий IGPT и GNXIX

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GNXIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и GNXIX

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GNXIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.04%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and GNXIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to GNXIX (12.18%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs GNXIX's -46.17%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и GNXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор