Сравнение IGPT с CHPX
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Artificial Intelligence funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 71.92%.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
CHPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 64.31%
- С начала года
- 71.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.88M | $5.13M | $9.98M | |
| $23.66M | $21.65M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам IGPT и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 10.07% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 71.92% | 6.91% |
Correlation
The correlation between IGPT and CHPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. CHPX — Ранг доходности на риск
IGPT
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGPT c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и CHPX
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки CHPX в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -27.10% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -15.29% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -5.46% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 45.15% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 45.15% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 45.15% | -17.79% |
Сравнение комиссий IGPT и CHPX
IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и CHPX
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IGPT and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.
CHPX has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор