PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

IGPT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%2.37%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий IGPT и CHPS

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

IGPT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.68

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.21

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

5.78

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

20.15

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.68

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.02

-0.50

Корреляция

Корреляция между IGPT и CHPS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и CHPS

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и CHPS

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-39.44%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-17.50%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-10.07%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-9.63%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и CHPS

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 11.29%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

13.34%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

26.34%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

37.76%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

32.82%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

32.82%

-6.98%