PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGPT с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с ARTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Artificial Intelligence funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IGPT returned 13.46%/yr vs 11.53%/yr for ARTY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью 49.99%.

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

Сравнение доходности по годам IGPT и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%-1.08%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between IGPT and ARTY is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between IGPT and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и ARTY

Секторы
IGPT
ARTY

Технологии

76.6%
87.8%

Коммуникационные услуги

16.9%
3.0%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Здравоохранение

2.1%
0.9%

Промышленность

2.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

IGPT
76.6%
ARTY
87.8%

Коммуникационные услуги

IGPT
16.9%
ARTY
3.0%

Недвижимость

IGPT
2.4%
ARTY
1.4%

Здравоохранение

IGPT
2.1%
ARTY
0.9%

Промышленность

IGPT
2.0%
ARTY
5.3%

Потребительский циклический сектор

IGPT
0.1%
ARTY

-

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
ARTY
0.7%

Сырьевые материалы

IGPT

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

ARTY

-

Энергетика

IGPT

-

ARTY

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

ARTY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с SPYARTY с IETC

Доходность на риск

IGPT vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGPT c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.84

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.33

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.90

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

9.26

+3.30

IGPT vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и ARTY

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-54.50%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-24.00%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-32.44%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-50.53%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-10.51%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-19.67%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

7.51%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и ARTY

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеют волатильность 14.64% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

15.22%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

33.59%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

37.82%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

30.47%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

28.73%

-1.37%

Сравнение комиссий IGPT и ARTY

IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и ARTY

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IGPT and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to IGPT (14.64%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, IGPT leads with 13.46% vs 11.53% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGPT has performed better with a 13.46% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.

ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.01% for IGPT.

IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.47% for ARTY.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор