PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGPT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и AIS


2026 (YTD)20252024
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
-0.03%31.55%-5.83%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco AI and Next Gen Software ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий IGPT и AIS

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

IGPT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPTAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.73

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.20

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

5.38

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

18.48

-8.25

IGPT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGPTAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.73

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.43

-0.90

Корреляция

Корреляция между IGPT и AIS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и AIS

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и AIS

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


IGPTAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-32.78%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-18.75%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-7.84%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-5.97%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.46%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и AIS

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 11.29%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGPTAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

15.36%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

27.11%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

36.65%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

36.16%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

36.16%

-10.32%