Сравнение IGPT с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
IGPT и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IGPT и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | -5.83% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и AIS
IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
IGPT vs. AIS — Ранг доходности на риск
IGPT
AIS
Сравнение IGPT c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.73 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.20 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.38 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 18.48 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.73 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.43 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и AIS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и AIS
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и AIS
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -32.78% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -18.75% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -7.84% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -5.97% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.46% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и AIS
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 11.29%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 15.36% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 27.11% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 36.65% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 36.16% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 36.16% | -10.32% |