Сравнение IGOV с YCS
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. IGOV charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -1.49% против 12.99% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам IGOV и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between IGOV and YCS is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | -0.59 |
The correlation between IGOV and YCS shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. YCS — Ранг доходности на риск
IGOV
YCS
Сравнение IGOV c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.61 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.41 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и YCS
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -49.56% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -8.30% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -23.05% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -27.32% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -27.32% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | 0.00% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -19.80% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и YCS
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.47% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 11.85% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 16.54% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 21.09% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 18.70% | -10.11% |
Сравнение комиссий IGOV и YCS
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и YCS
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and YCS have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IGOV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for YCS.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор