PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. IGOV charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -1.49% против 13.62% соответственно.

IGOV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-2.13%
3 года*
1.73%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.49%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.80%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between IGOV and YCS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

-0.59

The correlation between IGOV and YCS shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IGOV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGOVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.86

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.36

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.78

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

11.93

-12.76

IGOV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и YCS

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-49.56%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.30%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-23.05%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-27.32%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-27.32%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-0.14%

-24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-19.87%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.65%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и YCS

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.29% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

12.19%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

16.93%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

21.10%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

18.82%

-10.22%

Сравнение комиссий IGOV и YCS

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и YCS

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and YCS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.29%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IGOV has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for YCS.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор