Сравнение IGOV с VTI
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.49% против 14.66% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам IGOV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between IGOV and VTI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.15 |
Over the past year, IGOV and VTI have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. VTI — Ранг доходности на риск
IGOV
VTI
Сравнение IGOV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.48 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.85 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и VTI
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -55.45% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -8.92% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -19.30% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -25.36% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -35.00% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -0.73% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -8.00% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.03% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и VTI
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.38% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 10.13% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 12.82% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 17.51% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 18.28% | -9.69% |
Сравнение комиссий IGOV и VTI
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и VTI
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and VTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (3.38%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs -1.49% for IGOV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
IGOV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.05% for VTI.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор