PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с LEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

IGOV и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям LEMB по среднегодовой доходности: -1.31% против 1.04% соответственно.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Сравнение комиссий IGOV и LEMB

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

IGOV vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.79

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.40

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.02

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

8.47

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа LEMB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.03

-0.02

Корреляция

Корреляция между IGOV и LEMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и LEMB

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности LEMB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и LEMB

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-30.82%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.00%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-25.29%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-29.09%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-7.30%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-12.83%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и LEMB

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.20%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

4.72%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

6.86%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

8.19%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

9.33%

-0.75%