PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGOV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -1.31% против 9.83% соответственно.


IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Treasury Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IGOV и IWM

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IGOV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGOVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.15

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.93

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.08

-4.34

IGOV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGOVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.15

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.34

-0.33

Корреляция

Корреляция между IGOV и IWM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и IWM

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и IWM

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IGOVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-59.05%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-13.74%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-31.91%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-41.13%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-7.33%

-17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-10.83%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.73%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и IWM

Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 3.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGOVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.36%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

14.48%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

23.18%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

22.54%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

22.99%

-14.41%