Сравнение IGOV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IGOV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -1.31% против 9.83% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и IWM
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IGOV vs. IWM — Ранг доходности на риск
IGOV
IWM
Сравнение IGOV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.15 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.93 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.08 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.15 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.43 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.34 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и IWM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и IWM
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и IWM
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -59.05% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -13.74% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -31.91% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -41.13% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -7.33% | -17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.83% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.73% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и IWM
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 3.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.36% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 14.48% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 23.18% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 22.54% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 22.99% | -14.41% |