PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с ISHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG).

IGOV и ISHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGOV показывает доходность -1.19%, а ISHG немного ниже – -1.21%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям ISHG по среднегодовой доходности: -1.31% против -0.23% соответственно.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOO

Сравнение комиссий IGOV и ISHG

И IGOV, и ISHG имеют комиссию равную 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IGOV vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVISHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.94

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.43

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.99

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ISHG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.09

+0.10

Корреляция

Корреляция между IGOV и ISHG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и ISHG

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ISHG в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и ISHG

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и ISHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-37.24%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.02%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-24.15%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-25.56%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-23.17%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-18.40%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и ISHG

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.60%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

4.30%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

7.73%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

7.56%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

6.95%

+1.63%