Сравнение IGOV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Gold Trust (IAU).
IGOV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -1.31% против 14.27% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и IAU
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IGOV vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGOV
IAU
Сравнение IGOV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.33 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.72 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 9.95 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.26 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.90 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.65 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и IAU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и IAU
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и IAU
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -45.14% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -19.18% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -20.93% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -21.82% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -11.71% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -15.98% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 5.23% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и IAU
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 3.57%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 10.44% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 24.15% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 27.64% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 17.70% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 15.83% | -7.25% |