PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с EDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с EDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

IGOV и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции IGOV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.31% против -2.99% соответственно.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Сравнение комиссий IGOV и EDV

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

IGOV vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.33

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.33

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.31

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

-0.60

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа EDV равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.33

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.12

-0.11

Корреляция

Корреляция между IGOV и EDV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и EDV

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EDV в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и EDV

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и EDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-59.96%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-13.84%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-55.03%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-59.96%

+24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-54.22%

+29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-23.14%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

7.26%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и EDV

Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.45%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

9.91%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

17.22%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

21.62%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

19.84%

-11.26%