Сравнение IGOV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IGOV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.31% против 12.81% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и DGRO
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IGOV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IGOV
DGRO
Сравнение IGOV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.48 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.80 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.74 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.77 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и DGRO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и DGRO
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и DGRO
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -35.10% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -10.92% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -19.31% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -35.10% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -4.70% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -3.48% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.37% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и DGRO
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.57% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 7.21% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 14.47% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 13.84% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 16.63% | -8.05% |