Сравнение IGOV с DGRO
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 13.31%/yr for DGRO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.49% против 13.31% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам IGOV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Correlation
The correlation between IGOV and DGRO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.08 |
Over the past year, IGOV and DGRO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IGOV
DGRO
Сравнение IGOV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.55 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.71 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и DGRO
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -35.10% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.47% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -14.03% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -19.31% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -35.10% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | 0.00% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -3.42% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.67% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и DGRO
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.81% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 7.09% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 9.53% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 13.81% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 16.57% | -7.98% |
Сравнение комиссий IGOV и DGRO
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и DGRO
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DGRO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and DGRO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRO has higher volatility (2.81%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs DGRO's -35.10%.
On 10-year performance, DGRO leads with 13.31% vs -1.49% for IGOV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.31% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.44% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор