PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGOV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.31% против 12.81% соответственно.


IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IGOV и DGRO

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IGOV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGOVDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.14

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.66

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.48

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

6.80

-4.06

IGOV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGOVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.74

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.77

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.73

-0.72

Корреляция

Корреляция между IGOV и DGRO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и DGRO

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и DGRO

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IGOVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-35.10%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-10.92%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-19.31%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-35.10%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-4.70%

-19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-3.48%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и DGRO

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.57% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGOVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.57%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

7.21%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

14.47%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.84%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

16.63%

-8.05%