Сравнение IGOV с DBE
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -1.49% против 11.45% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IGOV и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between IGOV and DBE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between IGOV and DBE shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. DBE — Ранг доходности на риск
IGOV
DBE
Сравнение IGOV c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.34 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 7.00 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и DBE
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -86.69% | +50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -24.72% | +19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -24.72% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -38.74% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -60.84% | +24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -36.07% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -57.19% | +46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 8.26% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и DBE
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 11.68% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 32.70% | -26.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 35.99% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 29.88% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 28.39% | -19.80% |
Сравнение комиссий IGOV и DBE
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и DBE
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and DBE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.44% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while DBE is Oil & Gas. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор