PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGOV и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -1.49% против 11.45% соответственно.


IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between IGOV and DBE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.05

The correlation between IGOV and DBE shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Treasury Bond ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

IGOV vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGOVDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.34

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

7.00

-7.67

IGOV vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и DBE

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGOVDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-86.69%

+50.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-24.72%

+19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-24.72%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-38.74%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-60.84%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-36.07%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-57.19%

+46.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.26%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и DBE

Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGOVDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

11.68%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

32.70%

-26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

35.99%

-27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

29.88%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

28.39%

-19.80%

Сравнение комиссий IGOV и DBE

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и DBE

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы


IGOV and DBE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.44% for IGOV.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while DBE is Oil & Gas. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор