Сравнение IGOV с BNDW
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGOV returned -4.45%/yr vs -0.02%/yr for BNDW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.44%.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
BNDW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGOV и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | 0.17% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.44% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.27% |
Correlation
The correlation between IGOV and BNDW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between IGOV and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. BNDW — Ранг доходности на риск
IGOV
BNDW
Сравнение IGOV c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.12 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.90 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BNDW
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -17.22% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -2.70% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -4.27% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -16.93% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -1.51% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -4.92% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.04% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BNDW
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.98% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 2.80% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 3.39% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 5.22% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 4.88% | +3.71% |
Сравнение комиссий IGOV и BNDW
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BNDW
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BNDW в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.24% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and BNDW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.83%) compared to BNDW (0.98%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs BNDW's -17.22%.
On 5-year performance, BNDW leads with -0.02% vs -4.45% for IGOV. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNDW has performed better with a -0.02% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
BNDW has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.44% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while BNDW is Global Bonds. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.05% for BNDW.
BNDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор