Сравнение IGOV с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
IGOV и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | 0.01% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и BNDW
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
IGOV vs. BNDW — Ранг доходности на риск
IGOV
BNDW
Сравнение IGOV c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.95 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и BNDW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BNDW
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BNDW
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -17.22% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -2.70% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -16.93% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -1.85% | -22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -5.05% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.73% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BNDW
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 1.67% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.29% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 3.53% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 5.17% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 4.92% | +3.66% |