Сравнение IGM с USRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD).
IGM и USRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и USRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и USRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 2.44% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у USRD с доходностью -5.32%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и USRD
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.
Доходность на риск
IGM vs. USRD — Ранг доходности на риск
IGM
USRD
Сравнение IGM c USRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | USRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.67 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.08 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.09 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.28 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.67 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IGM и USRD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и USRD
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности USRD в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и USRD
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и USRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -23.79% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.49% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -10.03% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -3.81% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.48% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и USRD
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 6.71% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 12.70% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 22.03% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 19.13% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 19.13% | +5.28% |