PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGM с USRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGM и USRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и USRD


2026 (YTD)202520242023
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%2.44%
USRD
Themes US R&D Champions ETF
-5.32%12.44%15.53%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у USRD с доходностью -5.32%.


IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech Sector ETF

Themes US R&D Champions ETF

Сравнение комиссий IGM и USRD

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.


Доходность на риск

IGM vs. USRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина

USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c USRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGMUSRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.67

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.08

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.09

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

3.28

+3.46

IGM vs. USRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа USRD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и USRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGMUSRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.67

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между IGM и USRD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и USRD

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности USRD в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
USRD
Themes US R&D Champions ETF
0.45%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и USRD

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и USRD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGMUSRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-23.79%

-41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.49%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-10.03%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-3.81%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.48%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и USRD

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGMUSRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.71%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.70%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

22.03%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

19.13%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

19.13%

+5.28%