PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с USRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с USRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and USRD (Themes US R&D Champions ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, IGM returned 58.79% vs 30.70% for USRD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for USRD.

Доходность

Сравнение доходности IGM и USRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у USRD с доходностью 19.66%.

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и USRD

2026 (YTD)202520242023
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		29.37%26.76%36.99%2.44%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%

Correlation

The correlation between IGM and USRD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between IGM and USRD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и USRD

Секторы
IGM
USRD

Технологии

82.8%
58.5%

Коммуникационные услуги

16.8%
7.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Промышленность

0.2%
9.3%

Энергетика

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
5.4%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Здравоохранение

-

14.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
USRD
58.5%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
USRD
7.2%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
USRD

-

Промышленность

IGM
0.2%
USRD
9.3%

Энергетика

IGM
0.1%
USRD

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
USRD
5.4%

Сырьевые материалы

IGM

-

USRD
2.1%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

USRD
1.9%

Здравоохранение

IGM

-

USRD
14.4%

Недвижимость

IGM

-

USRD
1.1%

Коммунальные услуги

IGM

-

USRD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Themes US R&D Champions ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с USRD:
USRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMIUSRD с BOTT

Доходность на риск

IGM vs. USRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c USRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMUSRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.84

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.57

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.29

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

7.10

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. USRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа USRD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и USRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMUSRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.84

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.12

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IGM и USRD

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и USRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMUSRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-23.79%

-41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.49%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.36%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-3.69%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и USRD

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMUSRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.57%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

13.33%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

16.77%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

19.22%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

19.22%

+5.32%

Сравнение комиссий IGM и USRD

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и USRD

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности USRD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGM and USRD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (6.40%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs USRD's -23.79%.

On 1-year performance, IGM leads with 58.79% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGM has performed better with a 58.79% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while USRD is Large Cap Blend Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while USRD tracks Solactive US R&D Champions Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.29% for USRD.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и USRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор