PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с TOPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, IGM returned 50.68% vs 25.77% for TOPT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности IGM и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 5.10%.

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и TOPT

2026 (YTD)20252024
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%5.52%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%

Correlation

The correlation between IGM and TOPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between IGM and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и TOPT

Секторы
IGM
TOPT

Технологии

85.2%
46.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
18.0%

Промышленность

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%
11.4%

Энергетика

0.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
85.2%
TOPT
46.8%

Коммуникационные услуги

IGM
13.9%
TOPT
18.0%

Промышленность

IGM
0.3%
TOPT

-

Финансовые услуги

IGM
0.3%
TOPT
11.4%

Энергетика

IGM
0.2%
TOPT
2.6%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
TOPT
9.3%

Сырьевые материалы

IGM

-

TOPT

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

TOPT
4.1%

Здравоохранение

IGM

-

TOPT
7.9%

Недвижимость

IGM

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

IGM

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

IGM vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.73

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.39

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.86

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.88

+3.18

IGM vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и TOPT

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-21.21%

-44.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.13%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.74%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-3.48%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.53%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и TOPT

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.56%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

10.87%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

14.11%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

19.87%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

19.87%

+4.79%

Сравнение комиссий IGM и TOPT

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и TOPT

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TOPT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGM and TOPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (10.03%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, IGM leads with 50.68% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGM has performed better with a 50.68% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.13% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.20% for TOPT.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор