PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с TCAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

IGM и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IGM и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и TCAI

2026 (YTD)2025
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%12.39%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.05%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

TCAI

1 день
3.75%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий IGM и TCAI

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

IGM vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.05

-1.62

Корреляция

Корреляция между IGM и TCAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и TCAI

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и TCAI

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-15.80%

-49.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-4.62%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-3.98%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

35.19%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

35.19%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

35.19%

-10.78%