Сравнение IGM с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
IGM и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции PXQ по среднегодовой доходности: 21.06% против 16.41% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и PXQ
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
IGM vs. PXQ — Ранг доходности на риск
IGM
PXQ
Сравнение IGM c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.50 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.26 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 15.18 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGM и PXQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и PXQ
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и PXQ
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -57.18% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.94% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -34.55% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -34.55% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -4.97% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -10.82% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.78% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и PXQ
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.38% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.36% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 15.60% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 23.35% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 22.87% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.72% | +1.69% |