Сравнение IGM с PIPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и PIPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и PIPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | -0.96% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции PIPAX по среднегодовой доходности: 21.06% против 11.00% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
PIPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и PIPAX
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIPAX в 1.15%.
Доходность на риск
IGM vs. PIPAX — Ранг доходности на риск
IGM
PIPAX
Сравнение IGM c PIPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | PIPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.90 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.62 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.34 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGM и PIPAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и PIPAX
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PIPAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.66% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и PIPAX
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и PIPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -57.80% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.36% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -19.17% | -21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -35.55% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -9.41% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -7.39% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.56% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и PIPAX
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 6.44% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 11.71% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 16.61% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 14.00% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 14.58% | +9.83% |