PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с IWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.57%/yr vs 19.24%/yr for IWY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IWY по среднегодовой доходности: 24.57% против 19.24% соответственно.

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between IGM and IWY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.93

The correlation between IGM and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и IWY

Секторы
IGM
IWY

Технологии

85.2%
56.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
12.7%

Промышленность

0.3%
3.2%

Финансовые услуги

0.3%
5.3%

Энергетика

0.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

IGM
85.2%
IWY
56.8%

Коммуникационные услуги

IGM
13.9%
IWY
12.7%

Промышленность

IGM
0.3%
IWY
3.2%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
IWY
5.3%

Энергетика

IGM
0.2%
IWY
0.0%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
IWY
10.4%

Сырьевые материалы

IGM

-

IWY
0.3%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

IWY
2.8%

Здравоохранение

IGM

-

IWY
6.9%

Недвижимость

IGM

-

IWY
0.4%

Коммунальные услуги

IGM

-

IWY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

IGM vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.24

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.73

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.20

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

3.85

+6.21

IGM vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и IWY

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-32.68%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.63%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-23.22%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-32.68%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-32.68%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.68%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-4.75%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IWY

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

5.30%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

12.38%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

16.01%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

21.54%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

21.01%

+3.65%

Сравнение комиссий IGM и IWY

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IWY

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IWY в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IGM and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (10.03%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.57% vs 19.24% for IWY. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.57% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

IWY has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.13% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.20% for IWY.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор