PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и FTXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.


IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech Sector ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Сравнение комиссий IGM и FTXL

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.


Доходность на риск

IGM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGMFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.43

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.95

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

5.50

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

21.31

-14.57

IGM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGMFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.43

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между IGM и FTXL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и FTXL

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FTXL в 0.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и FTXL

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и FTXL.


Загрузка...

Показатели просадок


IGMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-43.87%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-18.57%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-43.87%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-6.58%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-10.72%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и FTXL

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

13.48%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

28.09%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

41.94%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

35.39%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

33.99%

-9.58%