PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с FNGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGM returned 20.09%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности IGM и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%5.59%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between IGM and FNGS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between IGM and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и FNGS

Секторы
IGM
FNGS

Технологии

82.8%
59.9%

Коммуникационные услуги

16.8%
28.8%

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Промышленность

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
FNGS
28.8%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
FNGS
10.0%

Промышленность

IGM
0.2%
FNGS

-

Энергетика

IGM
0.1%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
FNGS
11.3%

Сырьевые материалы

IGM

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

FNGS

-

Здравоохранение

IGM

-

FNGS

-

Недвижимость

IGM

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

IGM

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

IGM vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.79

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.19

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.75

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

2.12

+7.94

IGM vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и FNGS

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-48.98%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-22.93%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-26.77%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-48.98%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-9.63%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-10.85%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

8.05%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и FNGS

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

8.74%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

17.19%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

21.65%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

30.10%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

31.17%

-6.51%

Сравнение комиссий IGM и FNGS

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и FNGS

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IGM and FNGS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (10.03%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, IGM leads with 20.09% vs 19.76% for FNGS. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 20.09% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

IGM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FNGS.

IGM is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.58% for FNGS.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор