PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. IGM is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, IGM returned 20.09%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGM charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности IGM и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%23.11%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between IGM and ARKX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between IGM and ARKX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGM и ARKX

Секторы
IGM
ARKX

Технологии

85.2%
27.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
7.6%

Промышленность

0.3%
56.2%

Финансовые услуги

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
85.2%
ARKX
27.0%

Коммуникационные услуги

IGM
13.9%
ARKX
7.6%

Промышленность

IGM
0.3%
ARKX
56.2%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
ARKX

-

Энергетика

IGM
0.2%
ARKX

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
ARKX
7.5%

Сырьевые материалы

IGM

-

ARKX
0.0%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

ARKX

-

Здравоохранение

IGM

-

ARKX
1.7%

Недвижимость

IGM

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

IGM

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

IGM vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.59

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.15

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.61

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.87

+3.19

IGM vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и ARKX

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-43.61%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-20.42%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-25.47%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-43.61%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-10.49%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-19.92%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

7.74%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и ARKX

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 10.03%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

12.77%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

26.51%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

33.50%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

28.02%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

27.65%

-2.99%

Сравнение комиссий IGM и ARKX

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и ARKX

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IGM and ARKX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, IGM leads with 20.09% vs 10.38% for ARKX. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 20.09% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

IGM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARKX.

IGM is categorized as Technology Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.75% for ARKX.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор