Сравнение IGM с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IGM и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 21.06% против 11.68% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и ACWI
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IGM vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IGM
ACWI
Сравнение IGM c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.82 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.87 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.55 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGM и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и ACWI
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и ACWI
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -56.00% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.76% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -26.42% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -33.53% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -6.04% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -8.68% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.57% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и ACWI
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 6.23% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 10.08% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 17.50% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 15.96% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 17.08% | +7.33% |