Сравнение IGLGX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IGLGX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.21% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и SMGIX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
IGLGX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
IGLGX
SMGIX
Сравнение IGLGX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 5.64 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и SMGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и SMGIX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и SMGIX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -50.62% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.33% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -32.20% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -32.45% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.35% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -6.77% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и SMGIX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.29% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 9.73% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.74% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.00% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.97% | -0.46% |