PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLGX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции GSFTX немного отстают с 12.14%.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с COSZX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий IGLGX и GSFTX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

IGLGX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.74

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

8.20

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между IGLGX и GSFTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и GSFTX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и GSFTX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-47.69%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.18%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-17.01%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-32.76%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-3.94%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-6.40%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.20%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и GSFTX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.46%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

7.00%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

13.68%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

13.30%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.68%

+2.83%