PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции IGLGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.54% соответственно.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с CMTFXIGLGX с CAEIXIGLGX с COSZX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий IGLGX и ARTHX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund

Доходность на риск

IGLGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.35

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.00

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.28

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

14.04

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.35

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между IGLGX и ARTHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и ARTHX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и ARTHX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-37.42%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.30%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-37.42%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-37.42%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-9.16%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-7.19%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.44%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и ARTHX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.09%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

10.40%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

16.18%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.54%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

17.50%

+1.01%