PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.16% соответственно.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с COSZXIGLGX с GSFTX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий IGLGX и CBALX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

IGLGX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

6.54

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между IGLGX и CBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и CBALX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и CBALX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-34.53%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-7.87%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-20.91%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-22.73%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-4.73%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-5.34%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.86%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и CBALX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.84%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

6.44%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

11.58%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

11.08%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

11.31%

+7.20%