PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и SPDR Gold Shares (GLD).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IGLGX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.11% соответственно.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с COSZXIGLGX с MVGIX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IGLGX и GLD

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

IGLGX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.89

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.31

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.70

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

9.90

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.89

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между IGLGX и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и GLD

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и GLD

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-45.56%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.21%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-21.03%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-22.00%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-11.71%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-16.17%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.25%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и GLD

Текущая волатильность для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) составляет 8.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

10.48%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

24.34%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

27.81%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.75%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.88%

+2.63%