PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD с VYMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. IGLD is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.19%/yr vs 12.52%/yr for VYMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.31%.

IGLD

1 день
2.91%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.51%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-0.64%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%8.67%

Correlation

The correlation between IGLD and VYMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IGLD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.40

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.27

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.15

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

12.32

-9.60

IGLD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD и VYMI

Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-40.00%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-10.14%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-12.84%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.05%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

0.00%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.29%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.58%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и VYMI

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.41%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

11.14%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

13.29%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.91%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

16.85%

-1.58%

Сравнение комиссий IGLD и VYMI

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и VYMI

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности VYMI в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		18.34%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IGLD and VYMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.25%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.19% vs 12.52% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.19% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 3.38% for VYMI.

IGLD is categorized as Gold, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор