Сравнение IGLD с QQQI
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IGLD returned 12.62% vs 20.53% for QQQI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 20.98% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between IGLD and QQQI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between IGLD and QQQI shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. QQQI — Ранг доходности на риск
IGLD
QQQI
Сравнение IGLD c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.15 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 8.80 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и QQQI
Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -20.00% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -9.61% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -3.58% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.21% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 2.34% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и QQQI
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.35% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 12.89% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 15.53% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.60% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.60% | -2.19% |
Сравнение комиссий IGLD и QQQI
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и QQQI
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and QQQI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.52%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs 12.62% for IGLD. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 13.87% for QQQI.
IGLD is categorized as Gold, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор