Сравнение IGLD с QCLN
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. IGLD is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 11.69%/yr vs -2.94%/yr for QCLN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -15.37%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам IGLD и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 17.05% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -7.34% |
Correlation
The correlation between IGLD and QCLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between IGLD and QCLN shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. QCLN — Ранг доходности на риск
IGLD
QCLN
Сравнение IGLD c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.11 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 7.47 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и QCLN
Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -76.18% | +52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -23.78% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -56.08% | +32.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -69.49% | +45.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -39.53% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -43.37% | +37.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 6.68% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и QCLN
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 6.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 16.47% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 32.45% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 39.56% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 38.88% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 35.41% | -20.00% |
Сравнение комиссий IGLD и QCLN
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и QCLN
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, что больше доходности QCLN в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and QCLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (16.47%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs QCLN's -76.18%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs -2.94% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs -2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 0.16% for QCLN.
IGLD is categorized as Gold, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.59% for QCLN.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор