PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и QCLN


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Сравнение комиссий IGLD и QCLN

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


Доходность на риск

IGLD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.63

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.23

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.97

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

12.27

-2.63

IGLD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.19

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.15

+0.92

Корреляция

Корреляция между IGLD и QCLN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и QCLN

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности QCLN в 0.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и QCLN

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и QCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-76.18%

+57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-16.18%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-69.49%

+50.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-45.67%

+35.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-43.54%

+38.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.24%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и QCLN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

13.73%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

27.33%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

37.76%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

37.87%

-22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

34.62%

-19.76%