PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий IGLD и KNG

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

IGLD vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.38

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.64

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.47

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

1.70

+7.94

IGLD vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.38

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.49

+0.57

Корреляция

Корреляция между IGLD и KNG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и KNG

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и KNG

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-35.12%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-10.55%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-18.20%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-6.79%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.10%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.94%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и KNG

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

3.36%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

7.47%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

13.64%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.63%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.30%

-2.44%