Сравнение IGLD с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
IGLD и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и KNG
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
IGLD vs. KNG — Ранг доходности на риск
IGLD
KNG
Сравнение IGLD c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.38 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.64 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.47 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 1.70 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.38 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.42 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и KNG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и KNG
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и KNG
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -35.12% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -10.55% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -18.20% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -6.79% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.10% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.94% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и KNG
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 3.36% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 7.47% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 13.64% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 13.63% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.30% | -2.44% |