Сравнение IGLD с GDXY
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax. Over the past year, IGLD returned 24.53% vs 30.32% for GDXY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 7.32% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -11.63% |
Correlation
The correlation between IGLD and GDXY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.76 |
The correlation between IGLD and GDXY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
IGLD
GDXY
Сравнение IGLD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 2.77 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GDXY
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -28.03% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -28.03% | +10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -25.20% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -6.40% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 10.96% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GDXY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 11.75% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 30.92% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 36.57% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 31.73% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 31.73% | -16.73% |
Сравнение комиссий IGLD и GDXY
IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GDXY
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and GDXY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.75%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs 24.53% for IGLD. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 17.92% for IGLD.
IGLD is categorized as Precious Metals, while GDXY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.99% for GDXY.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор