Сравнение IGLD с GDMN
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGLD returned 20.33%/yr vs 56.12%/yr for GDMN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -17.89%.
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 2.45% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -17.89% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between IGLD and GDMN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between IGLD and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GDMN — Ранг доходности на риск
IGLD
GDMN
Сравнение IGLD c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 2.68 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GDMN
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -52.82% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -48.76% | +26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -48.76% | +26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -46.10% | +24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -19.14% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 19.00% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GDMN
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.14%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 22.22% | -14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 55.20% | -32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 64.10% | -39.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 48.22% | -32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 48.22% | -32.92% |
Сравнение комиссий IGLD и GDMN
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GDMN
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности GDMN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and GDMN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.22%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 20.33% for IGLD. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 3.29% for GDMN.
IGLD is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор