Сравнение IGLD с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
IGLD и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 1.88% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и GDMN
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
IGLD vs. GDMN — Ранг доходности на риск
IGLD
GDMN
Сравнение IGLD c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.42 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.47 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.92 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 13.31 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.42 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и GDMN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GDMN
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GDMN
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -52.82% | +34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -39.03% | +21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -24.76% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -18.46% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 11.50% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GDMN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 23.34% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 54.11% | -32.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 64.17% | -40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 47.24% | -32.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 47.24% | -32.38% |