Сравнение IGLD с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
IGLD и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 12.74% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и AIRR
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
IGLD vs. AIRR — Ранг доходности на риск
IGLD
AIRR
Сравнение IGLD c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.23 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.92 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.78 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 16.89 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.23 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.62 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и AIRR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и AIRR
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности AIRR в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и AIRR
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -42.37% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -13.09% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -27.95% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -9.09% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.50% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.71% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и AIRR
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 11.19% и 10.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 10.92% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 19.67% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 28.26% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 25.07% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 26.14% | -11.28% |