PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и AIRR


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%14.77%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.


IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Сравнение комиссий IGLD и AIRR

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.


Доходность на риск

IGLD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.23

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.92

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.78

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

16.89

-7.20

IGLD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.23

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.62

+0.43

Корреляция

Корреляция между IGLD и AIRR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и AIRR

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности AIRR в 0.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и AIRR

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AIRR.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-42.37%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-13.09%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-27.95%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-9.09%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-7.50%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.71%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и AIRR

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 11.19% и 10.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

10.92%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

19.67%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

28.26%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

25.07%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

26.14%

-11.28%