Сравнение IGLD.DE с SOXX
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 52.21%/yr for SOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и SOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 102.55%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.28%
- С начала года
- 102.55%
- 6 месяцев
- 95.66%
- 1 год
- 176.85%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 35.11%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 102.55% | 24.04% | 20.38% | 62.11% | -6.67% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and SOXX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
SOXX
Сравнение IGLD.DE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 13.47 | -11.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 47.02 | -42.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 5.26 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.70 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и SOXX
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки SOXX в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -62.20% | +44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -13.21% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -42.03% | +24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -2.24% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -13.44% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.78% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и SOXX
Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 5.98%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 13.05% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 26.52% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 33.83% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 35.33% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 33.33% | -15.47% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и SOXX
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и SOXX
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and SOXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while SOXX is Semiconductors. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор