Сравнение IGLD.DE с IAUM
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 28.09%/yr for IAUM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 5.02%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 5.02% | 44.78% | 35.42% | 9.73% | -0.65% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and IAUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between IGLD.DE and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
IAUM
Сравнение IGLD.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.79 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.27 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и IAUM
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -17.09% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -17.09% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -17.09% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -15.48% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.29% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 7.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и IAUM
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.60% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 21.54% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 24.88% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.61% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.61% | +1.25% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и IAUM
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и IAUM
Ни IGLD.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and IAUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IAUM is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор