PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IAUM


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
7.75%63.04%24.54%10.49%2.47%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
12.19%44.78%35.42%9.73%-0.65%
Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 12.19%.


IGLD.DE

1 день
3.57%
1 месяц
-9.78%
С начала года
7.75%
6 месяцев
21.89%
1 год
48.04%
3 года*
30.87%
5 лет*
10 лет*

IAUM

1 день
1.61%
1 месяц
-9.71%
С начала года
12.19%
6 месяцев
24.97%
1 год
42.46%
3 года*
31.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий IGLD.DE и IAUM

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGLD.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLD.DEIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.68

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.12

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

8.63

+1.50

IGLD.DE vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLD.DEIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между IGLD.DE и IAUM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и IAUM

Ни IGLD.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и IAUM

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLD.DEIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-20.87%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-19.15%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-11.69%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.99%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.23%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и IAUM

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLD.DEIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

10.48%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

22.99%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

25.47%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.60%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.60%

+1.06%