PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD.DE с PPFB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE).

IGLD.DE и PPFB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. PPFB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и PPFB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		7.75%63.04%24.54%10.49%2.47%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		9.95%49.11%34.17%9.42%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 9.95%.

IGLD.DE

1 день
3.57%
1 месяц
-9.78%
С начала года
7.75%
6 месяцев
21.89%
1 год
48.04%
3 года*
30.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPFB.DE

1 день
2.79%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.95%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.13%
3 года*
31.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GDXIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOOIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DEPPFB.DE с GSPX.L

Сравнение комиссий IGLD.DE и PPFB.DE

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

IGLD.DE vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DEPPFB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.25

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.58

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

9.80

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPFB.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DEPPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGLD.DE и PPFB.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и PPFB.DE

Ни IGLD.DE, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и PPFB.DE

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и PPFB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLD.DEPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-16.60%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.60%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-9.03%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.12%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.36%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и PPFB.DE

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеют волатильность 11.72% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLD.DEPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

11.24%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

21.09%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

23.78%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.06%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.06%

+1.60%