PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

IGLD.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		7.75%63.04%24.54%10.49%2.47%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.97%4.68%32.33%22.52%-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.

IGLD.DE

1 день
3.57%
1 месяц
-9.78%
С начала года
7.75%
6 месяцев
21.89%
1 год
48.04%
3 года*
30.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.21%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GDXIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOOIGLD.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий IGLD.DE и VUAA.DE

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

IGLD.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.60

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.90

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.22

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.41

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.60

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.69

+0.85

Корреляция

Корреляция между IGLD.DE и VUAA.DE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и VUAA.DE

Ни IGLD.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLD.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-33.67%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.45%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-5.19%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.18%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.31%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и VUAA.DE

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLD.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

3.84%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

8.66%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

17.07%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.15%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.76%

-0.10%